Навигация по записям

Дельта хеджирование опционов пример, Дельта хеджирование

Вега Размышления в момент открытия: Достигли сильных уровней, был безоткатный рост довольно длительное время, возможно стоит присмотреться к продаже опционов.

Лучшие биржевые брокеры Вайн С.

Отчасти поэтому мы и выбрали стрэддл. Конечно при выборе стратегии и возможного сценария руководствовался еще и фундаментальными факторами, но их пока рассматривать не будем. Отмечаем сильные точки и Максимумы и границы канала.

дельта хеджирование опционов пример

Именно до этих уровней ничего не предпринимаем Первоначальную позицию предпочитаю открывать на небольшую сумму без плеча, чтобы бала дельта хеджирование опционов пример как минимум один раз добавиться На День 2 Волатильность увеличилась примерно на 3, что немного ухудшило наш финансовый результат, и за счет гаммы также немного потеряли. Дельта если делать позицию из 10 опционов пут и колл, стала примерно 0,7 ранее была дельта хеджирование опционов пример.

Пробили вниз уровень, который отмечали как сильный ранее.

торговля опционами instaforex

Соответственно хеджируем дельту. Продаем 1 фьючерс RI— позиция стала слабо отрицательная, продолжаем следить за уровнями. На закрытие дня стоимость фьючерса на индекс РТС За счет тетты и того что при пробое продали фьючерс немного отбили убыток.

Фьючерсы это. Урок 1. История и простой пример

Хотя я в целом предпочитаю не хеджировать частично дельту как мы сделали при пробоеа несколько более агрессивно поступать. В данной ситуации, например, продал 3 фьючерса.

дельта хеджирование опционов пример продажа опционов налоги

В свою очередь волатильность продолжает расти — можно немного увеличить позицию, оставив дельту неизменной, но я пока не стал этого делать. День 3 День 4 Сильный уровень сверху сместился на — верхняя граница канала.

Там в случае пробоя будем закрывать наши фьючерсы.

дельта хеджирование опционов пример торговля гаммой опциона

День 5 Благополучно вернулись в район открытых ранее отметок В данном примере, закрываем позицию Стоимость стрэдла на конец управления. При этом на хеджировании мы ничего потеряли, так как ценакак и на момент открытия.

опцион заработок